注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人：李科
电话：010-59053660
联系人：王磊
客服电话：95510
网址：fund.sinosig.com
（92）九江银行株式会社
住所：江西省九江市濂溪区长虹大道619号
办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道619号
法定代表人：刘羡庭
电话： 0792-2190262
联系人：纪淑平
网址：www.jjccb.com
（93）东莞屯子商业银行株式会社
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人：王耀球
电话：0769-22866143
传真：0769-22866282
联系人：洪晓琳
网址：www.drcbank.com
（94）杭州银行株式会社
住所：杭州市庆春路46号
办公地址：杭州市庆春路46号
法定代表人：陈震山
传真：0571-87094708；
联系人：汪绪恒
网址： www.hzbank.com.cn
（95）长城华西银行株式会社
住所：四川省德阳市蒙山街14号
办公地址：四川省德阳市蒙山街14号
法定代表人：谭运财
电话： 028-61963271
联系人：罗长鸣
网址：www.gwbank.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的哀求，选择其他符合哀求的机构调度为本基金的发卖机构。
（二）登记机构
名称：天弘基金管理有限公司
住所：天津自贸区（中央商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中央A座16层
法定代表人：胡晓明
电话：（022）83865560
传真：（022）83865563
联系人：薄贺龙
（三）状师事务所和包办状师
名称：上海市通力状师事务所
住所：上海市银城中路68号时期金融中央19楼
办公地址：上海市银城中路68号时期金融中央19楼
卖力人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
包办状师：黎明、孙睿
联系人：孙睿
（四）司帐师事务所和包办注册司帐师
名称：普华永道中天司帐师事务所（分外普通合资）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中央11楼
实行事务合资人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
包办注册司帐师：薛竞、周祎
联系人：周祎
四、基金的名称
本基金名称：天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型：股票型。
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪偏差的最小化，实现与标的指数表现相同等的长期投资收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证证券保险指数的成份股及其备选成份股为紧张投资工具。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会许可本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的干系规定）。
本基金可以根据干系法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构往后许可基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证证券保险指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易担保金后，应该保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内确当局债券，个中现金不包括结算备付金、存出担保金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金管理人在履行适当程序后，可以调度上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
（一） 投资策略
本基金采取完备复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建紧张按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调度，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格掌握基金的日均跟踪偏离度和年跟踪偏差的条件下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
由于标的指数体例方法调度、成份股及其权重发生变革（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的缘故原由，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些分外情形导致流动性不敷时，或其他缘故原由导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调度，力求降落跟踪偏差。
1、大类资产配置
本基金管理人紧张按照中证证券保险指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调度。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证证券保险指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易担保金后，应该保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内确当局债券，个中现金不包括结算备付金、存出担保金和应收申购款等。
2、股票投资策略
（1）股票投资组合构建
本基金采取完备复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异，若涌现较为分外的情形（例如成份股停牌、股票流动性不敷以及其他影响指数复制效果的成分），本基金将采取替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪偏差。本基金所采取替代法调度的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证证券保险指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限定。
（2）股票投资组合的调度
本基金所构建的股票投资组合将根据中证证券保险指数成份股及其权重的变动而进行相应调度，本基金还将根据法律法规中的投资比例限定、申购赎回变动情形等，对其进行应时调度，以担保基金净值增长率与基准指数间的高度正干系和跟踪偏差最小化。
1）定期调度
根据标的指数的调度规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调度。
2）不定期调度
A．当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情形而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变革及时调度股票投资组合；
B．根据本基金的申购和赎回情形，对股票投资组合进行调度，从而有效跟踪标的指数；
C．根据法律、法规和基金条约的规定，成份股在标的指数中的权重因其他分外缘故原由发生相应变革的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调度，力求降落跟踪偏差。
在正常市场情形下，力争掌握本基金的份额净值与古迹比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪偏差不超过4%。如因指数体例规则调度或其他成分导致跟踪偏离度和跟踪偏差超过上述范围，基金管理人应采纳合理方法避免跟踪偏离度、跟踪偏差进一步扩大。
3、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在担保基金资产流动性的根本上，降落跟踪偏差。本基金将采取宏不雅观环境剖析和微不雅观市场定价剖析两个方面进行债券资产的投资，通过紧张采纳组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
4、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏不雅观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池构造以及资产池资产所在行业景气情形等成分，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变革对标的证券均匀久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变革对标的证券收益率的影响，在严格掌握信用风险暴露程度的条件下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调度后收益较高的品种进行投资。
5、参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好的实现投资目标，在加强风险戒备并遵守谨严原则的条件下，本基金可根据投资管理的须要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在剖析市场行情和组合风险收益的情形、投资者类型与构造、基金历史申赎情形、出借证券流动脾气况等成分的根本上，合理确定投资机遇、出借证券的范围、期限和比例。若干系融资及转融通业务法律法规发生变革，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管哀求的变革。
6、其他金融工具投资策略
本基金可基于谨慎原则利用权证、股指期货等干系金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，掌握基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人利用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易本钱、降落跟踪偏差的目的，不得运用于投契交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资
（二）投资决策流程
1、决策依据
（1）国家有关法律、法规和《基金条约》的规定；
（2）以掩护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；
（3）海内宏不雅观经济发展态势、微不雅观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及环球经济成分剖析。
2、投资管理程序
（1）本基金管理人每月定期召开资产配置会议，谈论基金的资产组合以及个股配置，形成资产配置建议，会议参加职员为全体投资研究团队。
（2）投资决策委员会在基金条约规定的投资框架下，确定基金资产配置方案，并审批重大单项投资决定。
（3）基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置哀求，参考资产配置会议、投资研究联席会议谈论结果，制订基金的投资策略，在其权限范围内进行基金的日常投资组合管理事情。
（4）金融工程剖析师利用风险监测模型以及各种风险监控指标，对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行测算，并供应数量化风险剖析报告，行业剖析师对标的指数身分股中基本面情形及时供应研究报告。
（5）基金经理根据量化风险剖析报告，在追求干系度最大化和跟踪偏差最小化的目标下，采纳适当的方法掌握与指数的偏差风险、流动性风险、降落交易本钱。
九、古迹比较基准
本基金投资组合的古迹比较基准为：中证证券保险指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
中证证券保险指数从保险与证券行业中依照日均总市值选取不超过50家上市公司作为样本股，反响证券与保险行业上市公司整体表现，为投资者供应投资标的。
如果指数体例单位变更或停滞中证证券保险指数的体例、发布或授权，或中证证券保险指数由其他指数替代、或由于指数体例方法的重大变更等事变导致本基金管理人认为中证证券保险指数不宜连续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适宜投资的指数推出时，本基金管理人可以依据掩护投资者合法权柄的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、古迹比较基准和基金名称。个中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的本色性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无本色性影响（包括但不限于指数体例单位变更、指数更名等事变），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商同等后，报中国证监会备案并及时公告。
十、风险收益特色
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于稠浊型基金、债券型基金与货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事担保所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
基金托管人国泰君安证券株式会社根据本基金条约规定，于2019年09月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，担保复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年06月30日，本报告中所列财务数据未经审计。以下内容摘自本基金2019年第2季度报告。
1 报告期末基金资产组合情形
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
3 报告期末按公允代价占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允代价占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.2 积极投资按公允代价占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允代价占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允代价占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允代价占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允代价占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情形解释
本基金本报告期末未持有股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情形解释
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1本报告体例前一年内，本基金投资的前十名证券发行主体中，中国人寿保险株式会社、新华人寿保险株式会社分别于2018年07月30日、2018年9月29日收到中国公民银行行政惩罚决定书、中国银行保险监督管理委员会行政惩罚决定书。详细内容，敬请投资者拜会上述公司的干系公告。
对该股票的投资决策程序解释：本基金为被动跟踪指数基金。根据本基金《基金条约》等干系规定，为更好地跟踪标的指数和掌握跟踪偏差，故按照成份股权重配置该等证券，符合法律法规、基金条约和公司内部投资决策程序的干系规定。11.2 基金投资的前十名股票，均为基金条约规定备选股票库之内的股票。
11.3 其他资产构成
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流利受限情形的解释
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流利受限情形的解释
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流利受限情形。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流利受限情形的解释
11.6 投资组合报告附注的其他笔墨描述部分
由于四舍五入的缘故原由，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的古迹
基金管理人依照恪尽职守、老实信用、谨慎勤奋的原则管理和利用基金财产，但不担保基金一定盈利，也不担保最低收益。基金的过旧事迹并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募解释书。
本基金条约生效日2015年6月30日，基金古迹数据截至2019年06月30日。
基金份额净值增长率及其与同期古迹比较基准收益率的比较
天弘中证证券保险A
天弘中证证券保险C
十三、基金用度与税收
（一）基金用度的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从C类基金份额的基金财产中计提的发卖做事费；
4、标的指数容许利用基点费；
5、《基金条约》生效后与基金干系的信息表露用度；
6、《基金条约》生效后与基金干系的司帐师费、状师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会用度；
8、基金的证券、期货交易用度；
9、基金的银行汇划用度；
10、证券、期货账户开户用度和银行账户掩护费；
11、按照国家有关规定和《基金条约》约定，可以在基金财产中列支的其他用度。
（二）基金用度计提方法、计提标准和支付办法
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的打算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为逐日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个事情日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的打算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为逐日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个事情日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、从C类基金份额的基金财产中计提的发卖做事费
本基金A类基金份额不收取发卖做事费，C类基金份额的发卖做事费年费率为0.25%。本基金发卖做事费按前一日C类基金份额资产净值的0.25%年费率计提。打算方法如下：
H＝E×发卖做事费年费率÷当年天数
H为C类基金份额逐日应计提的基金发卖做事费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
发卖做事费逐日打算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前5个事情日内从基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金发卖机构。若遇法定节假日、安歇日，支付日期顺延。
4、指数容许利用基点费
本基金指数容许利用费分为容许利用固定费和容许利用基点费，个中容许利用基点费由基金财产承担。
本基金指数容许利用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二（2个基点）的年费率计提。打算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为逐日搪塞的指数容许利用基点费，E为前一日的基金资产净值。
指数容许利用基点费逐日打算，逐日累计，按季支付。自基金条约生效日起，基金管理人、基金托管人和指数供应商核对同等后，于每年1月、4月、7月、10月的前10个事情日内，由基金管理人向基金托管人发送指数容许利用基点费划款指令，按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数容许利用基点费从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
容许利用基点费的收取下限为每季度公民币8000元，计费期间不敷一季度的，根据实际天数按比例打算。
基金管理人可根据指数利用容许协议和基金份额持有人的利益，对上述计提办法进行合理变更并公告。标的指数供应商根据相应指数容许协议变更上述标的指数容许利用基点费费率和计费办法，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费办法履行日前2日在指定媒介上刊登公告。
上述“（一）基金用度的种类中第5－11项用度”，由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按用度实际支出金额列入当期用度，由基金托管人根据基金管理人的指令从基金财产中支付。
（三）不列入基金用度的项目
下列用度不列入基金用度：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完备履行责任导致的用度支出或基金财产的丢失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事变发生的用度；
3、《基金条约》生效前的干系用度；
4、其他根据干系法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金用度的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税责任按国家税收法律、法规实行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴责任人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对招募解释书更新部分的解释
本基金管理人依据《中华公民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金发卖管理办法》、《公开召募证券投资基金信息表露管理办法》、《公开召募开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的哀求, 结合本基金管理人对本基金履行的投资管理活动，对本基金管理人于2019年11月1日公告的《天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金招募解释书》进行了更新,紧张更新的内容如下：
